[Xangle Research] 비트코인 5일-20일 이동평균선 교차 시 트레이딩 했더니, 누적 수익률 70%...이더리움의 데이터 기반 트레이딩 수익률은 최대 158%

가상자산 공시 플랫폼 쟁글은 23일 [데이터 기반 트레이딩] 보고서를 통해 이동평균선을 활용한 최적의 트레이딩 전략으로 ‘비트코인의 5일과 20일 이동평균선 교차 활용’을 꼽았다. 이더리움의 경우 5일과 20일 이동평균선, 그리고 가격과 20일 이동평균선을 활용했을 때 승률이 높았다.

이동평균선은 업데이트되는 평균 가격을 구해 가격 데이터의 편차를 조정할 수 있는 기술분석도구다. 이동평균은 특정 기간 동안의 평균값을 의미하며, 일반적으로 10일, 20일, 50일, 100일, 200일을 이용한다. 다만, 트레이더에 따라 기간은 달라진다.

이동평균선 교차점을 활용하는 것은 트레이딩의 주요 전략 중 하나다. 주로 1) 가격과 이동평균선 간 교차가 일어날 때나, 2) 장-단기 이동평균선이 교차할 때 트레이딩을 한다. 가격과 이동평균선이 교차할 때는 추세가 변한다는 가정 하에 트레이딩을 한다. 장-단기 이동평균선을 활용할 때는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 올라갈 때 추세 상승을 나타내므로, 매수신호로 해석된다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 내려갈 때는 추세가 하향 전환하고 있기 때문에 매도 신호로 해석된다.

△  비트코인, 5일-20일 이동평균선 쌍 활용 트레이딩 수익률이 높고 안정적

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쟁글이 직접 다양한 이동평균의 교차 쌍을 활용해 트레이딩 전략에 대한 백테스팅을 진행한 결과, 비트코인의 경우 5일과 20일 이동평균선 쌍을 활용한 트레이딩 전략이 2016년과 2017년을 제외하고는 시장을 뛰어넘는 수익률을 기록했다. 2016, 2017년과 같이 시장이 비이성적으로 과열됐을 때는 보유 시 수익률이 더 좋았다. 단기 트레이딩 시에는 1일과 5일 이동평균선쌍을 참고했을 때 수익률이 높았으며, 2020년 5월 31일 기준으로도 가장 높은 수익률을 기록했다.

올 들어 비트코인의 5일과 20일 이동평균선 쌍을 활용한 결과, 누적수익률은 70%을 기록했고 2번의 트레이딩 기회가 있었다. 1일과 5일 이동평균선 쌓을 활용했을 때는 트레이딩 횟수 15회, 누적 수익률 76%를 기록했다.  

또 비트코인 가격이 약세일 때 두 쌍 이동평균선을 활용해 트레이딩을 하면 손실률을 방어할 수 있었다. 비트코인의 1일 및 20일 이동평균선과 1일 및 5일 이동평균선 쌍을 활용해 트레이딩했더니, 올 들어 누적수익률은 33%, 트레이딩 횟수는 9회가 나타났다. 1일 이동평균이 20일 이동평균을 뚫고 올라가면 매수하고, 1일 이동평균선이 5일 이동평균선을 뚫고 내려가는 경우에 매도하는 방식을 적용했다.

△  이더리움, 2018년 이후 1일-20일 이동평균선 쌍 활용 수익률이 꾸준히 상승 중

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이더리움의 경우, 2018년 이후 1일과 20일 이동평균선 쌍을 활용한 전략의 수익률이 꾸준한 승률을 보였다. 2018년 -45%에서 2019년 54%, 2020년에는 143%까지 승률이 올라오고 있다.

올들어 이더리움 트레이딩 전략을 백테스팅 해본 결과, 5일과 20일 이동평균선 쌍을 활용했더니 누적 수익률은 154%, 트레이딩 횟수는 2번이 나왔다. 올해 1일과 20일 이동평균선 쌍을 활용한 결과, 누적 수익률은 143%, 트레이딩 횟수는 5회였다. 특히 5일 및 20일 이동평균선과 1일 및 20일 이동평균선 쌍을 활용한 트레이딩 전략이 가장 높은 승률인 158%를 기록했다.